Förskjuts glidande medelvärde formel metastock

MetaStock Moving Average Function Det rörliga genomsnittet är förmodligen det mest använda av alla indikatorer. Den kommer i olika typer och har många applikationer. I grundläggande termer bidrar emellertid ett rörligt medelvärde till att jämföra fluktuationer i pris (eller en indikator) och ge en mer exakt reflektion av den riktning som säkerheten rör sig. Flytta medelvärden är fördröjande indikatorer och passar in i trenden följande kategori. De olika typerna är enkla, viktade, exponentiella, variabla och triangulära. Skillnaden mellan de olika typerna av glidande medelvärden är helt enkelt det sätt på vilket medelvärdena beräknas. Exempelvis lägger ett enkelt glidande medelvärde lika viktning för varje värde i den periodvägda och exponentiella platsen större tonvikt på de senaste värdena under perioden ett triangulärt glidande medel lägger större tonvikt på mellansektionen av tidsperioden och ett rörligt rörligt medelvärde justerar viktning beroende på volatiliteten under perioden. Lets fokusera på det enkla glidande medlet, vilket bildas genom att hitta det genomsnittliga priset på en säkerhet över ett visst antal perioder. Detta beräknas genom att säkerhetens slutkurs läggs över det angivna antalet perioder (t. ex. 15) och dela upp detta summerade svar med antalet perioder. Med hänsyn till de andra typerna av glidande medelvärden kan deras beräkningar vara lite mer komplexa, men premissen är fortfarande densamma. Den enda skillnaden är var och hur viktiga viktningar placeras. SYNTAX Mov (Data Array, Periods, E S T TRI VAR W VOL) ​​Data Array Det här är den datarray som ska beräknas för att bilda den glidande medelindikatorn. Detta är oftast slutkursen, men kan vara någon annan prisdata eller indikator. Perioder Här anges hur många perioder som används för att beräkna det rörliga genomsnittet. EST TRI VAR W VOL Det här är typen av rörligt medelvärde som ska användas, enligt följande: E Exponential S Enkel T Tidsserie Tri Triangulär Var Variabel W Viktad Volvolym Justerad Följande formel visar en 15-årig enkel glidande medelvärde av Slutkurs: I ovanstående exempel: En mer användbar tillämpning av detta exempel kan vara: CgtMov (C, 15, S) och VgtMov (V, 20, S) Formeln ovan anger att slutkursen måste vara över en period på 15 år glidande medelvärde (betecknad av CgtMov (C, 15, S)) och att nuvarande volym måste vara större än volymen 20 perioder av volymen (betecknad med VgtMov (V, 20, S)). Med tanke på Figur 3.27 kan vi se ett 15-årigt enkelt glidande medel som tillämpas på diagrammet. Figur 3.27 Flyttande medelindikator Konstruera formler för följande: 1. Slutkursen över ett 20-årigt vägat glidande medelvärde av det närmaste och 30-åriga enkla glidande medelvärdet för slutet är större än det 50-åriga enkla glidande medelvärdet av slutet: Den här artikeln är ett utdrag ur MetaStock Programmerings Studiehandbok. quotDiscover Den enkla hemligheten för att göra metastock Easy amp Identifiera lönsam Tradesquot Klicka här för att hitta mer om MetaStock Programmeringsstudie GuideMetastock Formulas - M Klicka här för att gå tillbaka till Metastock Formula Index mp1: Input (Short MA, 1.377,13) mp2: Input (Lång MA, 1 377,34) MOV (C, MP1, E) - MOV (C, MF2, E) MACD-signallinje MP1: Inmatning (Kort MA, 1,377,13) Mp2: Ingång (Lång MA, 1 377,34) mp3: Input (Signal MA, 1.377,89) Mov ((MOV, C, M1, E) - MOV (C, MF2, E)), MP3, E) MACD - Signal Linje mp1: Ingång (Kort MA, 1.377, 13) mp2: Input (Long MA, 1,377,34) mp3: Input (Signal MA, 1.377,89) (Mov (C, mp1, E) - Mov (C, mp2, E)) - C, mp1, E) - Mov (C, mp2, E)), mp3, E)) MACD Crossover Köp Signal Visar de lager där en MACD crossover har blivit signalerad. Sökningen returnerar 1 för Ok och 0 för inte ok. (MACD (), 9, EXPONENTIAL) Ref (Mov (MACD), 9, EXPONENTIAL), - 1) ((MACD () - Mov (MACD) , 9, EXPONENTIAL)) Mov (MACD (), 9, EXPONENTIAL)) 100 Kors (MACD (), Mov (MACD (), 9, EXPONENTIAL)) MACD Crossover System test i MetaStock, ett exempel på hur man skapar Enter Long : Mov (C, 5, E) gt Rör (C, 13, E) OCH Rör (C, 13, E) gt Rör (C, 40, E) Stäng Lång: Kors (Rörelse (C, 13, E) Mov (C, 5, E)) Nu kan du spela med dessa kombinationer på både den långa och långa långsidan. Till exempel, behåll samma Enter Long men byt Stäng länge till Detta kommer att hålla dig kvar i handeln längre. Du kanske vill skriva in när 5 korsar över 13 och inte väntar på 40 OR, du kanske bara vill använda 5-korset över 40 och glömma 13. Funktionen Input () (MSK-man. S. 271-273) kan inte användas direkt i Utforskaren (MSK-man, s.351). Den är reserverad för att användas i en anpassad indikator. Men standardvärdet för anpassade indikatorer kan användas vid en prospektering. Eftersom du har skapat en anpassad indikator, än bara koda om den. Genom att referera till funktionen Input () med fml () CALL-funktionen (MSK-man. p.226-227 och 208-209 och 212) kan du fortfarande använda det tilldelade standardvärdet. Anpassad indikator: Namn: MACDcustom Formel: MAprd: Input (Period, 5, 30, 14) YourTrig: Mov (MACD (), MAprd, E) MACD () YourTrig När du skapar utforskningen klickar du bara på funktionsknappen och tittar under Custom Indikatorer rubriker för båda ovanstående anpassade indikatorfunktioner och öppnar var och en av dem en efter en, för att klistra in dem i din kolumn TAB (MSK-man, s.347-348). Undersökning: Namn: MACD korsar min Trigger-kolumner: Cola: Namn: Stäng Formel: C Colb: Namn: MACD Formel: FML (MACDcustom. MACD) Colc: Namn: MACDTrigger Formel: FML (MACDcustom. YourTrig) Filter: Formel: Colb gt Colc FML (MACDcustom. MACD) gt FML (MACDcustom. YourTrig) MACD Histogram Divergens Denna explorer letar efter lager som uppvisar extrem divergens från MACD-histogrammet. I sin bok Trading for a Living argumenterar Alexander Elder för att divergensen från MACD-histogrammet ger de starkaste signalerna i hela den tekniska analysen. mdhist: md - Mov (md, 9, E) Korrel ((Sum (Cum (1) (mdhist), 100)) - (Summa (Cum (1), 100) Summa (mdhist), 100) 100) ) (Summa (Kraft (Cum (1), 2), 100)) - colA och colA lt-0,8 Ovanstående formel kan också kombineras med en volatilitets köpsignal och en volymsignal. : Volatilitetsköpssignalen H gt Ref (C, -1) 1,8 Ref (ATR (10), -1) KolC: Volym 10 över medeltalet av de föregående 10 dagarna V gt 1.1 Ref (Mov (V, 10, E) , -1) colA OCH colB OCH colC OCH colA lt-0.80 Initiala tester med detta system har varit uppmuntrande. MACD Offset FRÅGOR: Som du vet är MACD alltid botten eller toppad innan du passerar dess utlösningslinje. MACD-signalen kommer emellertid alltid lite sent jämfört med prisrörelsen. Finns det något sätt att beräkna MACDs första derivatfunktion för att identifiera MACD topsbottom, som kan användas av Utforskaren eller System Tester ANSWER: Ett sätt att göra vad du vill skulle använda hastigheten på Ändra funktion. Eller för MACD-histogramet skulle du ha RocPeriods: 1 RO C (MACD () - Mov (MACD (), 9, E), RocPeriods,) Om det är bullrigt kan du släta det lite med: RocPeriods: 1 MovAvePeriod: 1 Mov (3 ROC (MACD (), RocPeriods ,). MovAvePeriod, E) eller för MACD-histogrammet: RocPeriods: 1 MovAvePeriod: 1 Mov (3 ROC (MACD) - Mov (MACD (), 9, E), RocPeriods). MovAvePeriod, E) Ett annat sätt att göra vad du vilja vara att leta efter toppar och tråg med hjälp av Peak and Trough-funktionerna. Jag arbetar med kod för att identifiera skillnader med denna metod. FRÅGA: Som du vet är MACD alltid botten eller toppad innan du passerar dess utlösningslinje. MACD-signalen kommer dock alltid lite sent i jämförelse med prisrörelsen. Finns det något sätt att beräkna MACD: s första derivatfunktion för att identifiera MACD-toppbottar, som kan användas av Utforskaren eller Systemtestern. SVAR: Ett sätt att göra vad du vill skulle använda funktionen för frekvensändring. eller för MACD-histogrammet skulle du ha RocPeriods: 1 ROC (MACD () - Mov (MACD (), 9, E), RocPeriods.) Om det är bullrigt kan du släta det lite med: RocPeriods: 1 MovAvePeriod: 1 Mov (3 ROC (MACD (), RocPeriods). MovAvePeriod, E) eller för MACD-histogrammet: RocPeriods: 1 MovAvePeriod: 1 Mov (3 ROC (MACD) - Mov (MACD (), 9, E) RocPeriods,). MovAvePeriod, E) Ett annat sätt att göra vad du vill skulle vara att leta efter toppar och tråg med Peak and Trough-funktionerna. Jag arbetar med kod för att identifiera skillnader med denna metod. Mark Brown Band2 Study Pds: Input (EMA Periods, 1,1000,21) Pct: Input (Procent Bands, 0,1,10,5) MA: Mov (C, Pds, E) TBnd: MA (1Pct100) LBnd: MA 1-Pct100) MATBndLBnd Pds: Inmatning (EMA Period, 1,1000,21) Pct: Input (Procent Bands, 0,1,10,5) MA: MOV (C, Pds, E) TBnd: MA (1Pct100) LBnd: MA (1-Pct100) IUp: (H gt TBnd) Ref ((H lt TBnd), - 1) CntUp: IUp BarsSince (IUp1) (H gt TBnd) IDn: (L lt LBnd) Ref ((L gt LBnd) -1) CntDn: IDn BarsSince (IDn1) (L lt LBnd) CntUp - CntDn Marknadstryck - Ultimate Detta är grundberäkningen: Om toadier stänger är större än i gårdagarna stänger och toadierna volymen är större än dagens volym, skriv ner toadiesvolymen nära , annars, om toadies stänger är mindre än gårdagar nära och toadies volymen är mindre än gårdagens volym, skriv ner dagens volym som ett negativt tal nära, annars skriv ner 0. Lägg sedan till de senaste 7 dagarna och 4, lägg till det här till det förflutna 14 dagar totalt och 2, lägg till detta till de senaste 28 dagarna totalt. Markera denna totalumma i ditt diagram för varje ny handelsdag. Enkel tolkning: Marknadstryck - Ultimate kan visa skillnader med instrumentet som det är ritat mot. Det kan visa tecken på stöd och motstånd när indikatorn träffar områden av stödresistans på sin egen graf. Att jämföra räknehastighetsvärdena för indikatorn jämfört med instrumentets instrument kan avslöja ackumuleringsdistributionstryck. Metastockkod för marknadstryck - Ultimate: Summa (Om (C gt Ref (C, -1) OCH V gt Ref (V, -1), VC, Om (C lt Ref (C, -1) OCH V Ref V, -1), Neg (V) C, 0)) 7) 4 Summa (Om (C gt Ref (C, -1) OCH Vg Ref (V, -1), VC, If (C, -1) OCH V Ref (V, -1), Neg (V) C, 0)) 14) 2 Summa (Om (C gt Ref -1), VC, If (C lt Ref (C, -1) OCH V Ref (V, -1), Neg (V) C, 0)), 28) McClellan Oscillator McClellan Oscillatorn, utvecklad av Sherman och Marian McClellan, är en marknadsbreddindikator som bygger på en jämn skillnad mellan antalet framväxande och fallande emissioner på New York Stock Exchange. McClellan Oscillatorn är en av de mest populära breddindikatorerna. Köpsignaler genereras generellt när McClellan Oscillatorn faller in i översoldningsområdet på -70 till -100 och dyker upp. Sälj signaler genereras när oscillatorn stiger in i det överköpta området från 70 till 100 och sänker sedan ner. Omfattande täckning av McClellan Oscillator finns i deras bok Patterns for Profit. För att plotta McClellan Oscillatorn, skapa en sammansatt säkerhet i The DownLoader8482 av Advancing Issues minus Declining Issues. Öppna ett diagram över kompositmaterialet i MetaStock8482 och kartlägg den här anpassade indikatorn. McClellan Summation Index McClellan Summation Index är en marknadsbreddindikator utvecklad av Sherman och Marian McClellan. Det är en långsiktig version av McClellan Oscillatorn och dess tolkning liknar McClellans Oscillator, förutom att den är mer lämpad för stora trendomvandlingar. För mer omfattande täckning av indexet hänvisas till boken Patterns for Profit, av Sherman och Marian McClellan. McClellan föreslår följande regler för användning med summeringsindex: Sök efter stora bottnar när summeringsindexet faller under -1300. Leta efter stora toppen att uppträda när en avvikelse med marknaden uppträder över en Summation Index-nivå på 1600. Inledningen av en signifikant tjurmarknad indikeras när summationsindexet korsar över 1900 efter att ha flyttat uppåt mer än 3600 poäng från dess tidigare låga (t. ex. indexet flyttas från -1600 till 2000). Summationsindexet ritas genom att lägga Cum-funktionen till McCllellan Oscillatorn. Formeln är Cum (Mov (C, 19, E) - Mov (C, 39, E)). Metastock Bands Revised Jag hittade ett problem med de Bands-formulär som publicerades igår. Oavsett vilka valfria parametrar som anges för EMA-längd eller bandbredd, verkar experten bara läsa standardvärdena. Följaktligen visas de färgade punkterna på olämpliga ställen vid användning av andra än standardparametrar. Om de färgade prickarna anses vara onödiga kan experten helt enkelt lossas. Alternativt är nedan en hårdkodad version. Det finns ingen skärm för att ange valfria parametrar. Istället plottar du Bands-formuläret, högerklickar du på ett av banden, väljer Bands Properties, sedan Formel-fliken och ändrar parametrarna i de två första raderna i Bands-formuläret, klicka på OK. Eller gör ändringen i Formula Editor. Värdena behöver bara anges en gång, i Bands formel kommer BandsCount formel och Expert att ta sina värden från det. För regelbunden användning, få skärmen till ditt tycke och skapa sedan en mall. MA: Mov (C, Pds, E) TBnd: MA (1Pct100) LBnd: MA (1-Pct100) MA TBnd LBnd TBnd: FmlVar (Bands, TBND) IUp: (H gt TBnd) Ref ((H lt TBnd) -1) CntUp: IUp-barerSince (IUp1) (H gt TBnd) LBnd: FmlVar (Bands, LBND) IDn: (L LBnd) Ref ((L gt LBnd), - 1) CntDn: IDn BarsSince (IDn1) lt LBnd) CntUp - CntDn Symboler-fliken. FmlVar (BandsCount, CNTUP) gt 1 Grafisk flik: Dot, Small, Green, Ovanstående prissättning Symboler flik. FmlVar (BandsCount, CNTDN) gt 1 Grafisk flik: Dot, Small, Magenta, Under prisplot Metastock Adjustable Trading Bands Med standardvärdena som används i formlerna har jag funnit att dessa övre och nedre band ger effektiv riskkontroll vid handel. Övre bandet kan användas som extrempunkten att bli av med shorts och vice versa. Faktum är att priserna tenderar att förbli över båda banden medan marknaden har en stark uppgång och priserna ligger under banden i en nedåtgående trend. Under kortfristiga markbundna marknader tenderar de att flytta mellan banden. Jag har hittat denna idé i Tushar Chandes New Technical Trader. Eftersom du har studerat ATR så noggrant, skulle det vara väldigt trevligt om du kunde kommentera dem. Kan göras till en mall för enklare användning. Prd1: Input (ATR-period, 5,20,5) Prd2: Input (Period för högsta högt värde, 5,20,10) Prd1: Input (ATR-period, 5,20,5) Prd2: Input Värde, 5,20,10) Metastock Automatic Trendline Formula Denna formel kommer att dra en trendlinje från den senaste botten. L (låg) kan ändras till C (nära) och 10 kan ändras till ett annat procentvärde. Du måste också ändra linjestilen till den sista i listrutan. Mike Helmacy techanalysis De som känner mig har upptäckt att jag vakilerar mellan det mycket komplicerade och det mycket enkla. Jag har följt några lager (medellång volatilitet, men bra flyttar både upp och ner över en 2-5 veckors tidsram) och spårar dem med cirka 15 mallar där de flesta av de formler jag förvärvat finns. Jag ville spåra de som gjorde bäst och de som inte var lika effektiva. Jag spårade också de formlerna som var sent i att visa varv i momentum mot de som tog på tur nära. I det här sammanhanget letade jag efter att hitta lager på mellanliggande löptider och höjder, INTE för indikatorer som identifierade lager som hade börjat sin körning i någon riktning och var avsedda att fortsätta. Som ett resultat kom jag fram med en mycket enkel indikator som visade en hög grad av noggrannhet i svängsamtal, men det gav mig inte en indikation på styrkan eller varaktigheten av det nya draget, bara att det troligen skulle inträffa. Jag tror att jag äntligen har upptäckt att någon signal av en förändring i momentum aldrig ger dig en känsla av styrka eller varaktighet genom dess mycket natur, och att endast signaler som identifierar bestånd INOM en momentum trend (dvs .. redan etablerad) kan att göra det. Min dynamisk trendändringsindikator är härledd från en mellanliggande trendindikator Ive använt en viss tid i MSWIN 6.0. Min nya formel är. (PDI (8) - MDI (8)) - (PDI (21) - MDI (21))) (PDI (13) - MDI (13)) Prova det. Jag tror att du kommer att tycka om det. och det är samma kodning i WOW tror jag. BW Chan Jag har lagt upp en uppdatering av RMTA - och TOSC-formlerna, de första formlerna hade ett absolut värde som inte krävdes i artikeln (jag hade misstått att betyda). De nya formlerna verkar plotta exakt som de gamla. men jag ville att koden skulle matcha matematiken i artikeln. Tack gå ut till William Golson för hjälp. Metastock Custom Indicator Moving Medelvärden perioder1: Ingång (Perioder av ROC, 2,50,12) Ingång (horisontell linje 1, -50,50,5) Ingång (horisontell linje 2, -50,50, -5) Metastock Expert Kommentar av Michael Arnoldi granskning av. ltsymbolgt från ltdategt TILL DAGAR NÄR SkrivVal (CLOSE, 2.3) TOMORROWER PROJECTED HIGH WriteIf (CltO, WRITEVAL (-L (H2LC) 2,25.2)) SkrivIf (CgtO, WRITEVAL (-L (2HLC) 2,25.2)) SkrivIf (CO , WRITEVAL (-L (HL2C) 2,25,2)) PROJECTED LOW WriteIf (CltO, WRITEVAL (-H (H2LC) 2,25,2)) WriteIf (CgtO, WRITEVAL (-H (2HLC) 2,25,2)) WriteIf , WRITEVAL (-H (HL2C) 2,25.2)) BOLLINGER BANDS CLOSING PRICE: WRITEVAL (C, 2.3) BOLLINGERBAND BÄSTA: WRITEVAL (BBandTop (C, 21, E, 2), 13.3) 21 DAG RÖRANDE GEMENSKAP: WRITEVAL (C, 21, E), 13.3) Metadock SAR Exploration Metastock-Stocks Closing Over 60 Day High För att hitta de värdepapper som har stängt över sin höga dag idag (den sista handelsdagen i databasen) för första gången har jag skrivit den här MetaStock Explorer. Denna formel gör två saker: 1) Det listar endast de värdepapper som endast har uppfyllt de nödvändiga villkoren på den sista handelsdagen. 2) Den nya 60-dagars höga måste ha skett endast den sista handelsdagen. från Rajat Bose Detta är en MetaStock-formel som jag har haft bra framgång med. Kopiera och klistra in det här i Explorer-filtret. CgtRef (C, -1) OCH CgtRef (C, -2) OCH CgtRef (C, -3) OCH CgtRef (C, -4) OCH Ref (C, -1) ltRef (C, -2) OCH Ref , -1) ltRef (C, -3) OCH Ref (C, -1) ltRef (C, -4) OCH Ref (C, -2) ltRef (C, -3) OCH Ref (C, -2) (C, -4) OCH Ref (C, -3) ltRef (C, -4) Denna formel tar upp alla aktier som har stängts antingen samma som föregående dag eller under föregående dag i 3 dagar och sedan på den 4: e dagen stängs högre än de föregående 3 dagarna nära. Anledningen till att jag angav att de första 3 dagarna stängde var samma som eller mindre än de föregående dagarna var att det skulle hämta allt lager i en uppåtgående trend om det bara var 4: e dagen stängande högre än 3 tidigare du skulle få hundratals avkastningar på sökningen. Det kommer att hämta lager som var i ett handelsområde eller konsolidera, sedan bryta ut ur sortimentet. Anledningen till att jag hade den 4: e dagen högre än de 3 föregående var att det annars skulle välja lager i en downtrend utan någon signifikant ökning i slutet på dag 4. När jag har en kort lista kontrollerar jag det med Daryls 3-dagars backlinje och kör ibland ett 1030 glidande medelvärde. Om beståndet bryter mot de föregående dagarna nära på öppet, kommer jag att gå in i handeln och sätta en efterföljande stoppförlust i spel. Det är ett kortsiktigt tidsredskap. Det är inte värt att använda för långsiktiga investerare. Vissa har också föreslagit att använda perioder på 25 eller 50 dagar, men jag använder bara 10 dagar. Andra har föreslagit att den är mycket användbar när den används tillsammans med Welles Wilders RSI. Summa (Om (C gt Ref (C, -1), 1, If ​​(C lt Ref (C, -1), -1, 0)), 10) EntryExit-signalköp: Fml (CCIF-P) gtRef (CCIF-P), - 1) OCH Kors (Fml (CCIF-P), - 100) ELLER Kors (Fml (CCIF-P), 100) Mixed Balance Point Krause Uppdatering Jag har uppdaterat en del av koden sedan mitt senaste inlägg om TASC-artiklarna skrivna av Robert Krausz. Koden markerar nu på rätt dagar (istället för 1 dag framåt) och de borde också vara effektivare att beräkna. Dessa heter olika så att du ska ta bort den gamla koden efter att du har installerat det nya. Jag lägger också upp en uppföljning med en grafik för att visa hur dessa plottar. Obs! Formlerna på Equis webbsida kommer inte att beräkna för saknade dagar (helgdagar). Multipartformler FRÅGA: Jag har en specifik fråga. Jag använder WOW och MetaStock. Antag att jag har en indikator som sträcker sig från 0 till 100 och jag har ett system som säger att köpa när indikatorn går över 90 och håller tills den går under 10 och sedan säljer eller något. Observera att om indikatorn är mellan 10 och 90 som du inte vet om det är ett grepp eller en håller inte om du inte vet om den senast korsade 90 eller 10. Så långt så bra. Antag nu att jag vill kombinera signalen från det här systemet med ett annat indikatorsystem så att jag kan säga något som att köpa när system 2 säger att köpa endast om system 1 är i lagringsläge. Detta kan ha formen av en annan indikator som är 1 när systemet är i vänteläge och 0 när det inte är i vänteläge. Detta verkar som ett allmänt problem som måste komma upp ofta men det är inte uppenbart för mig hur man kodar det. Ill vad andra människor kan dra nytta av svaret också. Bob Anderton ANSWER: Tack till er alla för stor hjälp och inlägg på frågan om hur man hanterar att kombinera indikatorerna i ett system när en av dem ger en signal genom att korsa. Det fanns två svar, man kan ses i 3310 från Larry på Yahoo MetaStock styrelsen (tack Mike) som svarar en lite annorlunda fråga. Den lösningen verkar som vad man skulle använda om man ville leta efter system 2 som signaliserar ett köp samma dag som system 1 signalerar ett köp genom att korsa ett värde. Vad jag egentligen ville göra var ett sätt att leta efter system 2 som signalerar ett köp när som helst som system 1 säger håller eftersom dess sista signal hade varit ett köp. Detta togs mycket snyggt av Paulus i meddelande 3311. Jag tog hans idé att göra följande indikator: Om (BarsSince (Cross (Fml (Indicator1), 90)) ltBarsSince (Cross (10, Fml (Indicator1)), 1, 0) Detta gör en ny indikator som är 1 när den sista signalen är en köp och 0 när den sista signalen var en försäljning. Tänk dig att det här är en riktigt långsiktig indikator. Nu kan du leta efter din kortsiktiga indikator 2 för att signalera en sälja och bara och den med den här nya indikatorn är 1, vilket innebär att den första indikatorn var i hållarläge. Detta är ett stort framsteg för mig. Id använde aldrig denna BARSSINCE-funktion före (vilken är PERIODSSINCE för WOW) och detta var nyckeln till att kunna göra det jag tror. Mutated Variables, Volatility och en New Market Paradigm Mutated Variables, Volatilitet och en New Market Paradigm av Walter T. Downs, Ph. D. I MetaStock för Windows 6.0 eller senare använder du Expert Advisor för att skapa höjdpunkter, som kommer att visas när sammandragnings - och expansionsfaser är närvarande. Välj först Expert Advisor från verktygsmenyn i MetaStock. Skapa en ny expert med följande höjdpunkter: Expertnamn: New Market Paradigm Skick: BBandTop (CLOSE, 28, SIMPLE, 2) lt Ref (BBandTop (CLOSE, 28, SIMPLE, 2), - 1) OCH Skick: BBandTop , 28, SIMPLE, 2) gt Ref (BBandTop (CLOSE, 28, SIMPLE, 2), - 1) OCH Klicka på OK för att spara ändringarna till Expert. Öppna ett diagram och klicka sedan på höger musknapp medan du pekar på diagramrubriken. Välj Expert Advisor och välj sedan Attach i snabbmenyn i diagrammet. Välj New Market Paradigm Expert och klicka sedan på OK-knappen. Prisstängerna i diagrammet kommer att markeras blå under en sammandragningsfas och röd i en expansionsfas. Min version av Tushar Chandes Vidya använder P-variabeln Vidya Perioder: Input (längd på MA, 5.100,20) K: Stdev (P, 5) Mov (Stdev (P, 5), 20, S) A: Vidya: AK (P) (1-AK) Ref (P, -1) Vidya Tar (SZ) en lång C - (((462Mov (C, 34, E)) ) (490 (Mov (Mov (C, 13, E) - Mov (C, 34, E), 89, E) 26, E)) - (297Mov (C, 12, E)) (351Mov (Mov (C, 13, E) - Mov (C, 26, E), 9, E)))) 28) 2 Följande formler konstruerades med hjälp av tolkning från Technical Analysis of Stocks amp Commodities Magazine juni 1994, artikel Market Facilitation Index. av Gary Hoover. Hämtad från Stocks amp Commodities, V. 12: 6 (253-254): Marknadsfaciliteringsindexet av Gary Hoover Tillämpning av teknisk analys för att utveckla handelssignaler börjar med undersökningen av prisrörelsen och innehåller ofta volymstudier för att förbättra handelsnoggrannheten. Marknadsfaciliteringsindex (MFI) är en indikator som syntetiserar både pris och volymanalys. MFI: n är förhållandet mellan det aktuella streckintervallet (högt lågt) till barvolymen. MFI är utformad för att mäta effektiviteten i prisrörelsen. Effektiviteten mäts genom att jämföra MFI-värdet för nuvarande stavar till MFI-värdet för tidigare stavar. Om MFI ökade, underlättar marknaden handeln och är effektivare, vilket innebär att marknaden trender. Om MFI minskade blir marknaden mindre effektiv, vilket kan tyda på att ett handelsområde utvecklas som kan vara en trendomvandling8230. MFI: Fml (Range) Volym Effektivitet: Om (Fml (MFI), gt, Ref (Fml (MFI), - 1), 1, If ​​(Fml (MFI), lt, Ref , -1, If ​​(Fml (MFI), Ref (Fml (MFI), - 1), 0,0))) Var: 1 ökning -1 minskning 0 oförändrad Jämförelse av marknadsfacilitet: Om (V, gt, Ref V, -1), Om (Fml (MFI), gt, Ref (Fml (MFI), - 1), 1, If ​​(Fml (MFI), lt, Ref 0)), Om (V, lt, Ref (V, -1), Om (Fml (MFI), gt, Ref (Fml (MFI), - 1), 3, Om (Fml (MFI), - 1), 4,0)), 0)) I augusti 1996 Stocks amp Commodities visade en artikel av Thom Hartle med titeln Market Facilitation Index hur man färgar staplar för att identifiera diagrammönster baserat på förändringar i marknadsfaciliteringsindex och volym. Så här gör du det i MetaStock 6.0s nya expertrådgivare. Det första steget är att skapa en ny expert genom att välja Expert Advisor från MetaStocks Tool menyn och välj sedan Ny från Expert Advisor. Namn på Expert Market Index, skriv in några noteringar du gillar och klicka sedan på fliken Höjdpunkter. Skriv in följande höjdpunkter genom att välja Ny, färgen och mata sedan in följande formler: Green Bar (Green Bar) ROC ((HL) V, 1,) 0 OCH ROC (V, 1) gt 0 Fade Bar (Blue Bar ) ROC ((HL) V, 1,) 0 OCH ROC (V, 1) 0 Fake Bar (Dk Gray Bar) ROC ((HL) V, 1,) OO OCH ROC (V, 1) lt 0 Squat Bar (Red Bar) ROC ((HL) V, 1,) lt 0 OCH ROC (V, 1,) gt 0 När du har angett de fyra höjdpunkterna klickar du på OK för att slutföra redigering av experternas egenskaper. Du kan nu högerklicka på rubriken eller bakgrunden till ett diagram. Välj sedan Expert Advisor och sedan Attach på snabbmenyn Diagram. Fäst marknadsledningsindexexperten, och den kommer att lyfta fram de fyra marknadsförmynningsmönster som diskuterades i Hartles artikel. Obs! Du kan spara ett diagram som en mall med den här experten som bifogas, och när som helst du tillämpar mallen på ett diagram läggs marknadsledningsindexexperten automatiskt ihop med diagrammet. - Allan J. McNichol, Equis International Följande formler togs från artikeln, den kumulativa marknadsstresslinjen. av Tushar Chande, i december 1993 utgåva av Teknisk Analys av Stocks Amp Commodities. Hämtad från Stocks amp Commodities, V. 11:12 (506-511): Den kumulativa Market Thrust Line av Tushar S. Chande, PhD. STOCKS amp COMMODITIES bidragsgivare Tushar Chande introducerade ursprungligen begreppet marknadspress i augusti 1992 som en metod för att övervinna begränsningarna i vapenindexet. Sedan dess har variationer föreslagits på temat och Chande erbjuder här variationen av en kumulativ marknadspresslinje, där marknadstrycket ackumuleras för att beräkna en volymetrisk fördröjningslinje genom att inkludera effekten av upp och ner volym. Sammansatta värdepapper skapas från 4 separata filer. Förskott, Nedgångar, Uppvolym, Nedvolym. Artikelfältet förutsätter att användaren har dessa fyra filer. Reuters Trend Data (RTD) levererar dessa data i två filer. Tickerna är X. NYSE-A (Förskott, antal och volym) och X. NYSE-D (Avvisningar, antal och volymer). För att använda dessa två filer måste du använda två olika anpassade formler och indikatorbufferten i MetaStock8482 för DOS. CompuServe levererar dessa data i 4 filer. Tittarna är NYSEI (Advances) NYSEJ (avvisar) NYUP (Advance volym) och NYDN (nedgångsvolym). DialData levererar dessa data i två filer. Förskott, antal och volym och Avvisningar, antal och volym. Tickerna är NAZK och NDZK. För Windows-versionerna av MetaStock: För RTD och Dial Data: 1: CV 2: 100 ((P - (CV)) ((P (CV)))) För att plotta det: Ladda framskott, plot formel 1. Dra de plottade formel 1 från framstegen till nedgångsdiagrammet. Plotta tryckindikatorformeln (2) direkt ovanpå den plottade formeln 1 i nedfallskartan. För CompuServe-data: 1: C 2: 100 ((P - C) ((P C))) Skapa en komposit av Advances Up Volume Skapa en komposit om nedgången nedåt volymbelastning fortsätter komposit. plot formel 1. Belastningsavdrag komposit. Dra den plottade formeln 1 från framstegen till nedgångstabellen. Plotta tryckindikatorformeln (2) direkt ovanpå den plottade formeln 1 i nedfallskartan. För att skapa den kumulativa tryck-oscillatorns linje utför samma steg som ovan, utom ändra formel 2 till: Cum (100 (PC) (PC)) för CompuServe data Cum (100 (P - (CV)) (P (CV))) RTD och Dial Data För att skapa den kumulativa marknadstrycklinjen är formeln: Cum (PC) för CompuServe data Cum (P - (CV)) för RTD och Dial Data. Du har nu tryckknappen planerad precis som artikeln diskuterar. KST-indikatorn utvecklades av Martin J. Pring. Namnet KST kommer från Know Sure Thing. KST konstrueras genom att summera fyra släta förändringshastigheter. För mer tolkning hänvisas till Martin Prings artikel Summan of Change (KST) i september 92-utgåvan av TASC. Följande formler är MetaStock formler för KST. Dagligt KST Enkelt rörligt medelvärde (Mov (Roc (C, 10, 10, S) 1) (Mov (Roc (C, 15, 10, S) 2) (Mov (Roc (C, 20, 10, S) 3) (Mov (Roc (C, 30, 15, S) 4) Långtidsmånadsvis KST Enkelt rörligt medelvärde ((Mov (Roc (C, 9,), 6, S) 1) Mov (Roc (C, 12, 6, S) 2) (Mov (Roc, C, 18, 6, S) 3) ) 4 Intermediate KST Enkelt rörligt medelvärde (Mov (Roc (C, 10, 10, S) 1) (Mov (Roc (C, 13, 13, S) 2) ), 15, S) 3) (Mov (Roc (C, 20, 20, S) 4) Intermediärt KST Exponentiellt rörligt medelvärde (Mov (Roc (C, 10, 10, E) 1) Roc (C, 13, 13, E) 2) (Mov (Roc (C, 15, 15, E) 3) (Mov (Roc (C, 20, 20, E) Term KST Exponentiell Flytande Medel (Mov (Roc (C, 39, 26, E) 1) (Mov (Roc (C, 52, 26, E) 2) (Mov (Roc (C, 78,), 26, E) 3) (Mov (Roc (C, 109, 39, E) 4) KST-veckans exponentiell rörlig genomsnittshastighet (Mov (Roc, C, 3, 3, E) 1) (Roc (C, 6, 6, E) 3) (Mov (Roc (C, 10, 8, E) 4) Mass Index är utformat för att identifiera trendbackbacks genom att mäta inskränkning och breddning av intervallet mellan de höga och låga priserna. Eftersom intervallet ökar massindex ökar när intervallet smalnar, minskar massindexet. MASS-indexet uppträdde i juni 92 Teknisk Analys av Stocks Amp Commodities artikel The Mass Index, av Donald Dorsey. Hämtat från Stocks amp Commodities, V. 10: 6 (265-267): Massindexet med Donald Dorsey Range-svängning, som inte ofta täcks av studenter med teknisk analys, deltar i repetitiva marknadsmönster där det dagliga handelsutbudet minskar och breddar. Genom att undersöka detta mönster, förklarar Donald Dorsey, att tekniken kan förutse marknadsomvandlingar som andra indikatorer kan missa. Dorsey föreslår användningen av intervalloscillatorer i sitt massindex. Följande är MetaStock-formeln för summa (Mov ((H - L), 9, E) Mov (Mov ((H - L), 9, E), 9, E), 25) Tolkningen för Modified Volatility Index togs från artikeln Ändra volatilitetsindex. by S. Jack Karczewski, in the April 1995 issue of TASC . The Volatility Index (VIX) is the implied volatility of a group of Standard amp Poors 100 index options. It is updated by the CBOE. This formula assumes you can get the VIX information downloaded from some data vendor, such as Dial Data, Telescan, or DBC Signal. The custom formula you should create is the Modified VIX: ( ( ( P - Mov( P ,15,E ) ) Mov( P ,15,E ) ) ( 100 33 2 ) ) ( Sqrt( 252 ) Sqrt( 15 ) C ) The steps to get the actual charts are: For the Windows versions of MetaStock: 1 - Open the chart of the OEX 2 - Open the chart of the VIX. 3 - Drag the plot of the OEX into the chart of the VIX. 4 - Plot the formula for the Modified VIX directly on top of the OEX plot. You now have a plot of the Modified VIX. For interpretation of the Modified VIX refer to Mr. Karczewskis article. Frequently we get requests for a formula that would take only one day of the week and average them for several weeks. For example construct a moving average of only the Fridays. This can be done in MetaStock8482 for Windows by using the following formula. The following MetaStock formula is for a moving average of the Friday of every week, if you want it calculated on any other day you would substitute a 1 for Monday, 2 for Tuesday, 3 for Wednesday, and 4 for Thursday. The number of day you wanted would replace the two 5s already in the formula. This moving average is currently a 6 week or 6 Friday moving average. If you wanted to change it to another periodicity you would change the 30 to the number of weeks or specific days multiplied by 5. In other words if you wanted a 4 day moving average of Friday you would change the 30 to 45 or 20. Mov(If(DayOfWeek( )5,C, Peak(1,If(DayOfWeek( )5,C,0),1)),30,S) To create the 220-Day EMA Breakout System by David Landry in MetaStock for Windows, choose System Tester from the Tools menu. Now choose new and enter the following system test rules and options: Enter Long: Mov(C,5,E) gt Mov(C,13,E) AND Mov(C,13,E) gt Mov(C,40,E) Close Long: Cross(Mov(C,13,E),Mov(C,5,E)) Now you can play with these combinations on both the enter long and close long side. For example, keep the same Enter Long but change the Close Long to: This will keep you in the trade longer. You may want to enter when the 5 crosses above the 13 and not wait for the 40 OR, you may just want to use the 5 cross above the 40 and forget about the 13. If you have Metastock formulas you would like to share, Please email to We look forward to hearing from you To learn more about how to use Metastock and its formula click here. copyright 2003 MetaStock Website Home Metastockreg is a registered trademark of Equis International.3 Ways to Use a Displaced Moving Average (DMA) in Addition to Your Trading Strategy What is a Displaced Moving Average As you have probably noticed, the name displaced moving average pretty much contains the answer to this question. Det förskjutna glidande medlet är ett vanligt enkelt glidande medelvärde. som förskjuts av en viss period. Med andra ord, förskjuta ett enkelt glidande medelvärde för att flytta SMA till vänster eller till höger. Lätt Så här använder du det förskjutna rörliga medelvärdet Förskjutning av ett rörligt medelvärde är en vanlig praxis som används av handlare för att matcha det glidande medlet med trendlinjen på ett bättre sätt. Vi har alla upplevt situationer där det rörliga genomsnittet går trendlinjen (som ett stöd eller motstånd), men det finns vissa felmatchningar och vi ser att det finns små felaktigheter mellan trenden och det glidande genomsnittet i det ögonblick som testningen av nivån. Därför flyttar handlare lätt det rörliga genomsnittet framåt och bakåt genom att förskjuta det med en viss mängd perioder för att glida det exakt på trendlinjen. Det är väldigt viktigt att betona att om det rörliga medlet är förskjutet med ett negativt värde förskjuts det bakåt (till vänster) och det betraktas som en nedslagsindikator, medan om det rörliga medlet förskjuts med ett positivt värde förskjuts det framåt och det har funktioner som en ledande indikator. Av den anledningen används den första för att bekräfta nya händelser i diagrammet, medan den andra är mer benägen att användas för kortare strategier. Nedan hittar du ett exempel på skillnaden mellan tre glidande medelvärden. Tre rörliga medelvärden Detta är en skärmdump av DAX-diagrammet på en H4-tidsram. Den röda linjen är en standard 50 perioder enkelt glidande medelvärde. Den blå linjen är en 50-årig -5-förskjuten glidande medelvärde och den magenta linjen är ett 50-tal 5 förskjutet glidande medelvärde. Som du ser, flyttar de tre linjerna med samma perioder. Skillnaden är dock förskjutningsfaktorn för det blå och det magenta rörliga medeltalet. Det blå glidande medlet är förskjutet med -5 perioder och det förskjuts till vänster i jämförelse med standard 50 perioder glidande medelvärdet (rött), medan det magenta glidande medlet förskjuts med 5 perioder och därför växlas till höger i jämförelse med rött glidande medelvärde. I det här fallet ser det blåförskjutna glidande medlet (50, -5) ut som en bättre passform till vår trend, eftersom den passar bättre till den övre trenden som redan uppstått. Trots att priset har skapat en starkhustig rörelse, skulle en eventuell korrigering sannolikt kunna testa det förskjutna glidande medlet (50, -5) som ett stöd. Ja, det är så enkelt. Ett förskjutande glidande medelvärde är en modifiering av ett standard glidande medelvärde för att bättre passa en trendlinje. How do you recognize which Displaced Moving Average you need The answer to this question is quite simple trial and error You try it does not work, so you adjust until it works Below you see an example, where we have a 20 period Moving Average displaced by 3 periods. Metastock Indicators Formula Index Disclaimer These pages include formulas from readers, formulas from Equis and formulas derived from Stocks and Commodities magazine. All formulas are for MetaStock v6.5 or higher unless noted. We make no claim that these formulas will work as described. Our objective is just to bring them together on one site as a resource. Your task is to find the formula that will do the task you want, or which can be used as a base which can be modified to do the task you want it to. Most of these formulas have been emailed to us and we believe they are in the public domain. Where known, the author is noted and an email contact provided. If you have additional author details or contacts, then please let us know and we will post full acknowledgements. If your material has been supplied to us and used without permission then please contact us to arrange for immediate removal. Many of these additions have been collected by Patrick McDonald and we thank him for his contributions. Formula writer Steve Karnish and Henry Kaczmarczyk can also be contacted for additional information. Privacy Disclaimer - Last revised: 05 Mar 2017 URL:tradingstrategies. au